МБА ИБДА

+7 495 975-94-26

Получить консультацию

Методы оценки и оптимизации рисков

Процесс управления неразрывно связан с принятием решений в условиях неопределенности и риска. Но что, собственно, такое риск, и как оценить риск количественно (кроме как «50 на 50»)? Стоит ли стремиться к минимизации рисков, и сколько это стоит? Как реально управлять компанией в условиях риска, если «по закону Мёрфи все плохое, что с Вами может случиться, обязательно случится, причем в самый неподходящий для Вас момент»?

В первой части курса представлены рациональные методы и инструменты для описания неопределенности и оценки рисков инвестиционных проектов. При этом четко разделяются два типа рисков:

— систематический риск области экономики или страны и компенсация за него (требуемая норма доходности), оцениваемые по документированному опыту финансовых рынков, и

— индивидуальный риск проекта, представление о котором дает только развернутый анализ чувствительности NPV к вариации прогнозных параметров, определяющих будущие финансовые потоки, проводимый на основе моделирования случайных сценариев будущего – метода Монте-Карло.

Во второй части курса рассматриваются оценки рисков в операционном менеджменте, в логистике, в оптовой или розничной торговле, при управлении запасами предприятия. Делается это на основе анализа статистических данных о продажах и бизнес прогнозирования. При этом вы узнаете или по-новому посмотрите на фундаментальные законы статистики, общие на столько, что позволяют количественно оценивать риски и плату за их уменьшения в самых разных областях бизнеса.

Занятия построены в виде интерактивных семинаров, на которых слушатели постоянно обращаются к моделированию на основе MS Excel. Активно используются надcтройки к MS Excel: стандартную – «Поиск решения» и оригинальную «Моделирование Монте-Карло».